洼。陈默盯着风险平价模型的回测曲线，眉头紧蹙成川字，屏幕蓝光在他瞳孔里投下细碎的光斑。技术总监小李站在他右侧，手指在触控屏上划出桥水基金2024年的配置曲线：“根据All weather策略，股债6:4的配置比例在历史压力测试中表现稳定，”他的语气带着技术人员的自信，镜片反光映着屏幕上的蓝色曲线，“加入美债收益率因子后，模型的危机模拟最大回撤从22%降至15%。” 风控总监王瑾摇头，红色指甲在屏幕上点出中资美元债的流动性曲线，数据点如密集的墓碑排列：“但模型低估了信用债的成交深度，”她调出bid-ask价差数据，过去一个月的曲线从50基点陡峭攀升至200基点，“流动性因子权重仍设为10%，而该因子在压力测试中的实际贡献度达28%。” “流动性因子的历史相关性稳定在...

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